ヘッジファンド

世界のトップファンドマネージャー報酬ランキング 2015

2016-12-03T04:01:46+00:00

2015年にもっとも稼いだファンドマネージャーはなんと!17億ドル(約1800億円) 1、ケネス・グリフィン   17億ドル 2、ジェームズ・シモンズ  16.5億ドル 3、スティーブ・コーエン  15.5億ドル 4、デビッド・テッパー   12億ドル 5、デビッド・ショー    7億ドル 6、ジョン・オーバーデック/デビッド・シーゲル 6億ドル 8、イスラエル・イングランダー 5.5億ドル 9、レイモンド・ダリオ   5億ドル 10、ジョージ・ソロス    3億ドル 1.ケネス・グリフィン 17億ドル シタデル シタデルといえば、バーナンキ前米FRB議長がシニアアドバイザーに就任したことで有名なヘッジファンドだ。他の数多のヘッジファンドや投資会社からラブコールがあったバーナンキを最も惹きつけたのは、若き運用の天才、ケネス・グリフィン率いるシタデルであった。 2.ジェームス・シモンズ 16億5000万ドル ルネッサンス・テクノロジーズ 元数学者で、伝説のクオンツファンドであるルネッサンス・テクノロジーズ創業者のシモンズは、2010年に当社のファンド運用からはリタイアしているが、引き続き、自己の投資資金の増加で2位にランクイン。 3.スティーブ・コーエン 15億5000万ドル SACキャピタル・アドバイザーズ 2011年インサイダー取引の疑惑で全顧客に投資資金を返還して以来、自身と家族、従業員の資金のみの運用にとどまっているが、それ以降、2度目の好成績をおさめ、3位に輝いている。 4.デビッド・テッパー 12億ドル アパルーザ・マネジメント 元々ゴールドマン・サックスに勤めていたテッパーが有名になったのは、リーマン・ショックで大儲けしたことだ。ヘッジファンドの運用報酬ランキングでは、09年、12年、13年にトップになった彼が、2015年も好成績をおさめ、4位にランクインした。 5.デビッド・ショー  7億ドル D.E.ショー&カンパニー コンピュータープログラムの開発者であるデビッド・ショーは、多くの論文を書き、コンピューター技術の発展に大きく寄与した人物といわれ、世界的に有名なクオンツ・トレーディング会社のD.E.ショー&カンパニーを設立。 6.ジョン・オーバーデック/デビッド・シーゲル 6億ドル ツー・シグマ ツー・シグマは2015年10%を超える運用成績を上げ、6位に入る。 8.イスラエル・イングランダー 5億5000万ドル ミレニアム・マネジメント 昨年JPモルガン・チェースの世界商品事業共同責任者だったジョン・アンダーソン氏を商品事業担当世界責任者として招いたミレニアム・マネジメント。 9.レイモンド・ダリオ 5億ドル ブリッジウォーター・アソシエイツ グローバルなマクロ戦略を得意とするマルチストラテジーファンドのブリッジウォーターは世界最大のヘッジファンド。 10.ジョージ・ソロス 3億ドル ソロス・ファンド・マネジメント 言わずと知れた世界三大投資家のジョージ・ソロス。今年のはじめ、世界の金融市場に対しての警戒感を示唆したが、2015年も好パフォーマンスを見せた。 出典:Institutional Investor`s Alphamagazine 2016/05/10 ランキングトップ8人のうち6人がクオンツ系(コンピュータ運用)のファンドマネージャーだった。また上位25人の半数以上がシステムトレード運用者で占められ、今後は優れたプログラムやAI(資産運用専用の人工知能)を持ったファンドが今後、優良ヘッジファンドとして台頭してくるのは間違いないでしょう。

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ヘッジファンド運用額ランキング2015

2016-12-16T22:06:45+00:00

著名ファンドマネージャーのレイ・ダリオのブリッジウォーターが約18兆円の資産を運用し世界一。同氏のメインファンドはグローバル・マクロ戦略2本で運用しています。2位のAQRキャピタル・マネジメントは、クオンツ系のモメンタム系のファンドがメインファンド。3位のマンはCTAで有名なファンドで、為替、債券、株式市場や商品市場で運用しています。 ヘッジファンドは200億ドル以下は、エクイティ戦略(株式ロング・ショート)を用いることが多いですが、200億ドル以上になると、グローバル・マクロ戦略かマルチ・ストラテジー戦略が多くなります。これはエクイティ戦略では多額の資金運用が難しくなるためです。 1 ブリッジウォーター・アソシエイツ/1695億ドル/米国/グローバル・マクロ 2 AQRキャピタル・マネジメント/649億ドル/米国/グローバル・マクロ 3 マン・インベストメンツ/500億ドル/英国/CTA 4 オクジフ・キャピタル/472億ドル/米国/マルチ・ストラテジー 5 スタンダード・ライフ・インベストメンツ/353億ドル/英国/マルチ・ストラテジー6 ブラックロック・オルタナティブ・インベスターズ/318億ドル/米国/マルチ・ストラテジー 7 ウィントン・キャピタル・マネージメント/311億ドル/英国/CTA 8 バイキング・グローバル・インベスターズ/303億ドル/米国/グローバル・マクロ 9 ミレニアム・マネージメント/292億ドル/米国/マルチ・ストラテジー 10 ローン・パイン・キャピタル/290億ドル/米国/株式ロング・ショート ※順位/運用会社/運用総資産/所在地/主力戦略 ※英調査会社プレキン調査   ヘッジファンドの運用手数料は「2%+成功報酬20%のインセンティブ」を払う契約が多いようです。 手数料が高いかどうかは運用成績次第となるため、保険会社や年金基金などの機関投資家などは成績が悪くなるとリスク過多になり解約することになります。 そのため機関投資家は毎年、ファンド継続の投資判断を迫られることになります。

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