レイ・ダリオ

ヘッジファンド運用額ランキング2015

2016-12-16T22:06:45+09:00By |ヘッジファンド, 国際経済|

著名ファンドマネージャーのレイ・ダリオのブリッジウォーターが約18兆円の資産を運用し世界一。同氏のメインファンドはグローバル・マクロ戦略2本で運用しています。2位のAQRキャピタル・マネジメントは、クオンツ系のモメンタム系のファンドがメインファンド。3位のマンはCTAで有名なファンドで、為替、債券、株式市場や商品市場で運用しています。 ヘッジファンドは200億ドル以下は、エクイティ戦略(株式ロング・ショート)を用いることが多いですが、200億ドル以上になると、グローバル・マクロ戦略かマルチ・ストラテジー戦略が多くなります。これはエクイティ戦略では多額の資金運用が難しくなるためです。 1 ブリッジウォーター・アソシエイツ/1695億ドル/米国/グローバル・マクロ 2 AQRキャピタル・マネジメント/649億ドル/米国/グローバル・マクロ 3 マン・インベストメンツ/500億ドル/英国/CTA 4 オクジフ・キャピタル/472億ドル/米国/マルチ・ストラテジー 5 スタンダード・ライフ・インベストメンツ/353億ドル/英国/マルチ・ストラテジー6 ブラックロック・オルタナティブ・インベスターズ/318億ドル/米国/マルチ・ストラテジー 7 ウィントン・キャピタル・マネージメント/311億ドル/英国/CTA 8 バイキング・グローバル・インベスターズ/303億ドル/米国/グローバル・マクロ 9 ミレニアム・マネージメント/292億ドル/米国/マルチ・ストラテジー 10 ローン・パイン・キャピタル/290億ドル/米国/株式ロング・ショート ※順位/運用会社/運用総資産/所在地/主力戦略 ※英調査会社プレキン調査   ヘッジファンドの運用手数料は「2%+成功報酬20%のインセンティブ」を払う契約が多いようです。 手数料が高いかどうかは運用成績次第となるため、保険会社や年金基金などの機関投資家などは成績が悪くなるとリスク過多になり解約することになります。 そのため機関投資家は毎年、ファンド継続の投資判断を迫られることになります。

『30分で分かる経済の仕組み』 世界最大のヘッジファンド創業者レイ・ダリオ氏が制作

2019-04-18T02:30:29+09:00By |国際経済|

出典:zuuonline.com 世界最大級のヘッジファンド運用会社ブリッジウォーター・アソシエーツ(運用資産約1500億ドル:約15兆円)創業者のレイ・ダリオ氏が、経済のしくみを易しく説いた動画を日本語で制作し、ネットで公開を始めました。 なぜバブル経済が起こり、やがて破たんし、どうやって回復するのか? またなぜ、同じことが何度も繰り返されるのか? 投資をされる方であれば、腹に落ちるまで何度でも繰り返し見ることをお勧めします。 レイ・ダリオ氏とは 運用資産は約1500億ドル。米金融危機や欧州の債務問題を予見し、2011年は39億ドルの巨額報酬を得た、FRB など世界の中央銀行がもっとも注目する投資家でもある。 世界の株式・債権・為替などあらゆる資産に投資するグローバル・マクロ戦略を採用している。 世界最大級のヘッジファンド、ブリッジウォーターとは ブリッジウォーターのオフィスは、多くのヘッジファンドが本社を構える米コネチカット州にあり、森と小川に囲まれたオフィスで、「まるで山荘のようだ」と言わるほどです。ブリッジウォーターは世界最大級、あるいは世界一のヘッジファンドと評され、アルファマガジン社が発表した「2009Hedge Fund100」では世界1位の資産規模となりました。ウォーレンバフェット氏の言葉を借りるなら「最悪の1年」である2008年を乗り切り、資産を増額させての1位獲得です。また、英国の運用会社LCHインベストメンツが、2012年2月に発表した、世界のヘッジファンドの最新の利益ランキングでも1位を獲得しています。同調査は、各ファンドがそれぞれの設立時点から11年末までに稼いだ利益の実額を比較したものです。ブリッジウォーターのファンドは、11年末時点で運用資産総額が719億ドルと世界最大で、75年の設立後36年間の収益は358億ドルとなりました。   30分でわかる経済の仕組み「経済は機械のように動く」   1、経済を動かす3つの要素 2、「取引(transaction)」 3、取り引きは誰がするのか 4、「クレジット(credit)」 5、経済の「波」や「周期」はクレジットが引き起こす 6、クレジットが「波」や「周期」を引き起こすカラクリ 7、「クレジット」と「お金」の違い 8、クレジットが経済成長を生み出す 9、「インフレ」から「デフレ」、そして不景気へ 10、人の性(さが)がバブルを発生させる 11、人の性(さが)が恐慌をもたらす 12、デレバレッジへの処方箋 13、富の再分配 14、不況時・恐慌時の中央銀行の役割 15、不況時・恐慌時の中央政府の役割 16、「美しいデレバレッジ(a beautiful deleveraging)」 17、お金を印刷してクレジットの暴落を穴埋めする 18、結論 現状が理解でき将来も予想可能 19、歴史・経験から得られた3つの法則