シャープレシオ（Sharpe Ratio）とは、1966年にアメリカの経済学者であるウィリアム・シャープ（William Sharpe）によって提案された、投資の効率性を測る指標の一つであり、この値が高ければ高いほど、より効率的な運用を行えていることを示す。
リスクを伴った運用について、安全資産を上回る収益がどの程度リスクに見合っているのかを表す数値であり、複数の運用パフォーマンスを比較する際に用いられる。
シャープレシオは以下の式で表される。
シャープレシオ＝（リターン – 無リスク資産のリターン）÷ 標準偏差※
※標準偏差：リスク
つまり、同じリスク（標準偏差）であれば、より高いリターンの運用の方が効率が良く、また、同じリターンの運用であれば、よりリスク（標準偏差）の低い運用の方が効率が良いということが表される。
お客様事例 Vol.354 40代男性 都内在住 S・Eさん 小売業勤務 部長 [...]
お客様事例 Vol.353 40代女性 京都府在住 O・Iさん. 不動産賃貸会 [...]
お客様事例 Vol.352 40代男性 千葉県在住 U・Cさん Web制作会社 [...]
お客様事例 Vol.350 40代男性 K・Uさん 千葉県在住 物流会社経営 [...]
お客様事例 Vol.349 40代女性 U・Mさん 千葉県在住 運輸会社経営 […]
お客様事例 Vol.348 40代女性 青森県在住 A・Nさん 建設会社経営 [...]
お客様事例 Vol.347 40代女性 大阪府在住 M・Sさん サービス業 会 [...]
お客様事例 Vol.346 40代女性 静岡県在住 N・Fさん 公務員 &nb [...]
