ヘッジファンド運用額ランキング2015

著名ファンドマネージャーのレイ・ダリオのブリッジウォーターが約18兆円の資産を運用し世界一。同氏のメインファンドはグローバル・マクロ戦略2本で運用しています。2位のAQRキャピタル・マネジメントは、クオンツ系のモメンタム系のファンドがメインファンド。3位のマンはCTAで有名なファンドで、為替、債券、株式市場や商品市場で運用しています。
ヘッジファンドは200億ドル以下は、エクイティ戦略(株式ロング・ショート)を用いることが多いですが、200億ドル以上になると、グローバル・マクロ戦略かマルチ・ストラテジー戦略が多くなります。これはエクイティ戦略では多額の資金運用が難しくなるためです。

1 ブリッジウォーター・アソシエイツ/1695億ドル/米国/グローバル・マクロ
2 AQRキャピタル・マネジメント/649億ドル/米国/グローバル・マクロ
3 マン・インベストメンツ/500億ドル/英国/CTA
4 オクジフ・キャピタル/472億ドル/米国/マルチ・ストラテジー
5 スタンダード・ライフ・インベストメンツ/353億ドル/英国/マルチ・ストラテジー6 ブラックロック・オルタナティブ・インベスターズ/318億ドル/米国/マルチ・ストラテジー
7 ウィントン・キャピタル・マネージメント/311億ドル/英国/CTA
8 バイキング・グローバル・インベスターズ/303億ドル/米国/グローバル・マクロ
9 ミレニアム・マネージメント/292億ドル/米国/マルチ・ストラテジー
10 ローン・パイン・キャピタル/290億ドル/米国/株式ロング・ショート

※順位/運用会社/運用総資産/所在地/主力戦略
※英調査会社プレキン調査

 

ヘッジファンドの運用手数料は「2%+成功報酬20%のインセンティブ」を払う契約が多いようです。
手数料が高いかどうかは運用成績次第となるため、保険会社や年金基金などの機関投資家などは成績が悪くなるとリスク過多になり解約することになります。
そのため機関投資家は毎年、ファンド継続の投資判断を迫られることになります。

Pocket

2016-12-16T22:06:45+00:00